- EAN13
- 9782326001282
- ISBN
- 978-2-326-00128-2
- Éditeur
- Pearson Education
- Date de publication
- 31/08/2018
- Collection
- FINANCE
- Nombre de pages
- 752
- Dimensions
- 24 x 17 x 2,7 cm
- Poids
- 1096 g
- Langue
- français
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Ouvrage de référence internationale, le manuel de John Hull est destiné aux
étudiants des universités et des grandes écoles comme aux professionnels. Les
29 chapitres présentent et analysent de manière synthétique et concrète:
• les principes, la mesure et les techniques de gestion des risques financiers
et opérationnels;
• les fondements et implications de la réglementation des institutions
financières en Amérique du Nord et en Europe.
L'auteur intègre les dernières réglementations concernant les banques (Bâle
III) et les compagnies d’assurance (Solvency II) avec en toile de fond les
leçons tirées de la crise financière.
La présentation des développements mathématiques est didactique et accompagnée
de nombreuses applications pratiques. Un soin particulier a été apporté pour
limiter les prérequis, de sorte que les développements restent accessibles au
plus grand nombre.
Les exemples numériques utilisent des données réelles observées sur les
marchés, accessibles en ligne sur le site de l’auteur.
Bon nombre d’évaluations d’actifs financiers peuvent être reconstruites grâce à
l’utilisation du logiciel «RMFI/derivagem» que l’auteur met à disposition sur
son site. Les annexes de fin d’ouvrage établissent un lien avec ce fichier
Le lecteur peut tester sa compréhension des notions présentées tout au long du
manuel. Chaque chapitre se conclut par des exercices, des problèmes et études
de cas qui illustrent les thèmes abordés. L’ouvrage en compte 500, dont près
de 400 proposés avec leur corrigé
Enfin, cette traduction comporte un glossaire français-anglais composé de
quelques 600 références.
Les principales nouveautés de cette cinquième édition:
• un nouveau chapitre sur l’innovation financière et les FinTechs;
• la mise à jour du risque opérationnel pour tenir compte des changements de
la réglementation;
• l’évolution de la réglementation concernant les marchés dérivés de gré à
gré;
• une présentation remaniée de l’évaluation de la VaR et de la notion d’
_Expected Shortfall._
étudiants des universités et des grandes écoles comme aux professionnels. Les
29 chapitres présentent et analysent de manière synthétique et concrète:
• les principes, la mesure et les techniques de gestion des risques financiers
et opérationnels;
• les fondements et implications de la réglementation des institutions
financières en Amérique du Nord et en Europe.
L'auteur intègre les dernières réglementations concernant les banques (Bâle
III) et les compagnies d’assurance (Solvency II) avec en toile de fond les
leçons tirées de la crise financière.
La présentation des développements mathématiques est didactique et accompagnée
de nombreuses applications pratiques. Un soin particulier a été apporté pour
limiter les prérequis, de sorte que les développements restent accessibles au
plus grand nombre.
Les exemples numériques utilisent des données réelles observées sur les
marchés, accessibles en ligne sur le site de l’auteur.
Bon nombre d’évaluations d’actifs financiers peuvent être reconstruites grâce à
l’utilisation du logiciel «RMFI/derivagem» que l’auteur met à disposition sur
son site. Les annexes de fin d’ouvrage établissent un lien avec ce fichier
Le lecteur peut tester sa compréhension des notions présentées tout au long du
manuel. Chaque chapitre se conclut par des exercices, des problèmes et études
de cas qui illustrent les thèmes abordés. L’ouvrage en compte 500, dont près
de 400 proposés avec leur corrigé
Enfin, cette traduction comporte un glossaire français-anglais composé de
quelques 600 références.
Les principales nouveautés de cette cinquième édition:
• un nouveau chapitre sur l’innovation financière et les FinTechs;
• la mise à jour du risque opérationnel pour tenir compte des changements de
la réglementation;
• l’évolution de la réglementation concernant les marchés dérivés de gré à
gré;
• une présentation remaniée de l’évaluation de la VaR et de la notion d’
_Expected Shortfall._
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